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問答題
【計(jì)算題】假設(shè)A證券的期望報(bào)酬率為10％，標(biāo)準(zhǔn)差是12％。B證券的預(yù)期報(bào)酬率是18％，標(biāo)準(zhǔn)差是20％。假設(shè)等比例投資于兩種證券，即各占50％。如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差；
答案：
相關(guān)系數(shù)等于1，組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp=A1σ1+A2σ2=50％×12％+50％×20％=16％
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問答題
【計(jì)算題】假設(shè)A證券的期望報(bào)酬率為10％，標(biāo)準(zhǔn)差是12％。B證券的預(yù)期報(bào)酬率是18％，標(biāo)準(zhǔn)差是20％。假設(shè)等比例投資于兩種證券，即各占50％。計(jì)算該組合的期望報(bào)酬率；
答案：
該組合的期望報(bào)酬率r=10％×0．50+18％×0．50=14％
問答題
【計(jì)算題】
ABC公司有A和B兩個(gè)投資機(jī)會(huì)，假設(shè)未來的經(jīng)濟(jì)狀況只有3種：繁榮、正常、衰退，有關(guān)的概率分布和期望報(bào)酬率如下表：
【要求】
答案：
A.方案的期望報(bào)酬率=15％
B.方案的期望報(bào)酬率=15％
A.方案的標(biāo)準(zhǔn)差=58.09％
B.方案的期望報(bào)酬率=15％
A.方案的標(biāo)準(zhǔn)差=58.09％
