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【計算題】假設A證券的期望報酬率為10%,標準差是12%。B證券的預期報酬率是18%,標準差是20%。假設等比例投資于兩種證券,即各占50%。如果兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)等于1,計算組合的標準差;
答案:
相關系數(shù)等于1,組合的標準差σp=A1σ1+A2σ2=50%×12%+50%×20%=16%
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【【計算題】】假設A證券的期望報酬率為10%,標準差是12%。B證券的預期報酬率是18%,標準差是20%。假設等比例投資于兩種證券,即各占50%。如果兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)等于1,計算組合的標準差;
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相關系數(shù)等于1,組合的標準差σp=A1σ1+A2σ2=50%×12%+50%×20%=16%
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【計算題】假設A證券的期望報酬率為10%,標準差是12%。B證券的預期報酬率是18%,標準差是20%。假設等比例投資于兩種證券,即各占50%。如果兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)是0.2,計算組合的標準差。
答案:
相關系數(shù)等于0.2,組合的標準差
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