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問(wèn)答題
【計(jì)算題】
下表是上證指數(shù)和法國(guó)巴黎CAC指數(shù)從2001年以來(lái)的收益率，請(qǐng)據(jù)此計(jì)算上證指數(shù)和法國(guó)巴黎CAC指數(shù)收益率之間的相關(guān)系數(shù)。
答案：
①計(jì)算上證指數(shù)收益率均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為14.19%、52.62%，巴黎CAC指數(shù)收益率均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.71%、20...
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】
上海市場(chǎng)、法國(guó)市場(chǎng)和德國(guó)市場(chǎng)有關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示，請(qǐng)計(jì)算：①將資金等分投資在上海市場(chǎng)和深圳市場(chǎng)的投資組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險(xiǎn)；
②將資金三等分投資在上海市場(chǎng)、德國(guó)市場(chǎng)和法國(guó)市場(chǎng)所構(gòu)建的組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險(xiǎn)；
③對(duì)上述兩個(gè)投資組合的優(yōu)劣進(jìn)行評(píng)價(jià)。
答案：
①組合的預(yù)期收益率為24.49%，標(biāo)準(zhǔn)差約為61.68%；
②約為13.06%，標(biāo)準(zhǔn)差約為21.84%；
②約為13.06%，標(biāo)準(zhǔn)差約為21.84%；
問(wèn)答題
【計(jì)算題】
下表是兩只證券的收益率，請(qǐng)計(jì)算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。
答案：
①證券A和證券B的收益率均值分別為20%和15%；
②證券A和證券B收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.079057和0.0...
②證券A和證券B收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.079057和0.0...
