問答題

【計(jì)算題】

上海市場(chǎng)、法國(guó)市場(chǎng)和德國(guó)市場(chǎng)有關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示,請(qǐng)計(jì)算:①將資金等分投資在上海市場(chǎng)和深圳市場(chǎng)的投資組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險(xiǎn);
②將資金三等分投資在上海市場(chǎng)、德國(guó)市場(chǎng)和法國(guó)市場(chǎng)所構(gòu)建的組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險(xiǎn);
③對(duì)上述兩個(gè)投資組合的優(yōu)劣進(jìn)行評(píng)價(jià)。

答案: ①組合的預(yù)期收益率為24.49%,標(biāo)準(zhǔn)差約為61.68%;
②約為13.06%,標(biāo)準(zhǔn)差約為21.84%;
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下表是兩只證券的收益率,請(qǐng)計(jì)算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。

答案: ①證券A和證券B的收益率均值都為20%;
②證券A和證券B收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.079057和0.079057...
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