問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】為什么提前執(zhí)行無(wú)紅利支付的美式股票看漲期權(quán)不是最好的?

答案:假設(shè)股票現(xiàn)在的價(jià)格是S,你有一個(gè)t時(shí)刻到期的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格K,如果你現(xiàn)在執(zhí)行,得到S-K,如果不執(zhí)行,轉(zhuǎn)而賣(mài)空股票,并在t...
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