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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】畫(huà)出收益率曲線的三種主要形式，并用有關(guān)理論簡(jiǎn)要解釋。

答案：
①預(yù)期假說(shuō)認(rèn)為，當(dāng)出現(xiàn)向上傾斜的收益率曲線時(shí)，市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)利率將會(huì)上升，而當(dāng)出現(xiàn)向下傾斜的收益率曲線時(shí)，市場(chǎng)...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】期限為1年面值為100元的債券，息票率是5%，年付息兩次。未來(lái)市場(chǎng)利率可能為3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%，計(jì)算債券在各種利率下的價(jià)格，并畫(huà)出利率和債券價(jià)格的相互變化圖形。（注意，將9個(gè)點(diǎn)用光滑曲線鏈接）。

答案：

問(wèn)答題

【計(jì)算題】
某投資人5年后需要100萬(wàn)元留學(xué)費(fèi)用，其目前有現(xiàn)金68.06萬(wàn)元?，F(xiàn)有甲、乙、丙三只債券，其面值均為100元，年付息一次，票面利率、剩余期限、當(dāng)前價(jià)格如表8-10所示，為實(shí)施免疫策略，問(wèn)：
①該投資人應(yīng)該選擇哪兩只債券構(gòu)建組合？
②兩只債券的投資比例是多少？
③若市場(chǎng)利率下降2個(gè)百分點(diǎn)，該組合免疫效果如何？

答案： ①構(gòu)建組合的年收益率至少應(yīng)為：
甲、乙、丙三只債券的到期收益率分別為8%、6.79%和8%。債券乙的收益率低于...

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