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問答題
【簡答題】期限為1年面值為100元的債券，息票率是5%，年付息兩次。未來市場利率可能為3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%，計(jì)算債券在各種利率下的價格，并畫出利率和債券價格的相互變化圖形。（注意，將9個點(diǎn)用光滑曲線鏈接）。
答案：
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問答題
【計(jì)算題】
某投資人5年后需要100萬元留學(xué)費(fèi)用，其目前有現(xiàn)金68.06萬元。現(xiàn)有甲、乙、丙三只債券，其面值均為100元，年付息一次，票面利率、剩余期限、當(dāng)前價格如表8-10所示，為實(shí)施免疫策略，問：
①該投資人應(yīng)該選擇哪兩只債券構(gòu)建組合？
②兩只債券的投資比例是多少？
③若市場利率下降2個百分點(diǎn)，該組合免疫效果如何？
答案：
①構(gòu)建組合的年收益率至少應(yīng)為：
甲、乙、丙三只債券的到期收益率分別為8%、6.79%和8%。債券乙的收益率低于...
甲、乙、丙三只債券的到期收益率分別為8%、6.79%和8%。債券乙的收益率低于...
問答題
【計(jì)算題】現(xiàn)有5年期和6年期兩種債券，其到期收益率都是8%。息票率都是8%。某投資人擬將100萬元投資在一只債券上，5年后獲得留學(xué)需要資金146.93萬元。如果市場利率此后不發(fā)生變化，兩只債券都能達(dá)到投資人要求。但若利率在第三年下降或上升50個基點(diǎn)，則應(yīng)該買入哪只債券？
答案：
①若在第3年市場利率下跌50個基點(diǎn)降到7.5%，則投資5年期債券到期時的現(xiàn)金流，包括利息再投資、收回本金等，共計(jì)為：
