某交易者在3月4日以0.0750元的價(jià)格買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為2.0000元的上證50ETF看漲期權(quán)，又以0.0470元的價(jià)格買進(jìn)一張其他條件相同的看跌期權(quán)，建倉時(shí)標(biāo)的基金的價(jià)格為2.065元。根據(jù)以上操作，下列說法正確的是（）。

A.交易者認(rèn)為股票后市會(huì)大幅波動(dòng)
B.交易者認(rèn)為股票后市會(huì)小幅震蕩
C.期權(quán)到期時(shí)標(biāo)的50ETF價(jià)格為2.0000元交易者盈利最大
D.期權(quán)到期時(shí)標(biāo)的50ETF價(jià)格為2.0000元交易者虧損最大

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多項(xiàng)選擇題
3月4日，上證50ETF基金的價(jià)格為2.063元，交易者分析該標(biāo)的1603期權(quán)合約到期前，該標(biāo)的基金價(jià)格會(huì)在目前價(jià)格范圍窄幅整理，適宜的操作策略是（）。
A.多頭蝶式價(jià)差期權(quán)
B.空頭蝶式價(jià)差期權(quán)
C.日歷價(jià)差期權(quán)
D.逆日歷價(jià)差期權(quán)
多項(xiàng)選擇題
BS期權(quán)定價(jià)模型涉及的參數(shù)有（）。
A.標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行價(jià)格
B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
D.短期無風(fēng)險(xiǎn)年利率

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3月4日，上證50ETF基金的價(jià)格為2.063元，交易者分析該標(biāo)的1603期權(quán)合約到期前，該標(biāo)的基金價(jià)格會(huì)在目前價(jià)格范圍窄幅整理，適宜的操作策略是（）。

BS期權(quán)定價(jià)模型涉及的參數(shù)有（）。

你可能感興趣的試題

3月4日，上證50ETF基金的價(jià)格為2.063元，交易者分析該標(biāo)的1603期權(quán)合約到期前，該標(biāo)的基金價(jià)格會(huì)在目前價(jià)格范圍窄幅整理，適宜的操作策略是（）。

BS期權(quán)定價(jià)模型涉及的參數(shù)有（）。

3月4日，上證50ETF基金的價(jià)格為2.063元，交易者分析該標(biāo)的1603期權(quán)合約到期前，該標(biāo)的基金價(jià)格會(huì)在目前價(jià)格范圍窄幅整理，適宜的操作策略是（）。

BS期權(quán)定價(jià)模型涉及的參數(shù)有（）。