多項選擇題以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)


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1.多項選擇題股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢很少會完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴格復(fù)制期貨標的難以實現(xiàn)
D.交易費用

3.多項選擇題某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

A.股票組合比市場整體波動性高
B.股票組合市場風(fēng)險高于平均市場風(fēng)險
C.指數(shù)上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數(shù)下跌1％，股票組合上漲1.36％

5.多項選擇題股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

A.投機
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理

6.多項選擇題投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

A.通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險
C.通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險

7.多項選擇題股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

A.簡單價格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標加權(quán)

8.多項選擇題在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動性
D.復(fù)制時產(chǎn)生零碎股

9.多項選擇題假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點
B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機會
C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機會
D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機會

10.多項選擇題無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

A.交易費用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本