A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
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A.股票組合比市場整體波動性高
B.股票組合市場風險高于平均市場風險
C.指數(shù)上漲1%,股票組合上漲1.36%
D.指數(shù)下跌1%,股票組合上漲1.36%
A.交易費用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場沖擊成本
A.投機
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
A.通過投資組合方式,降低系統(tǒng)性風險
B.通過股指期貨套期保值,回避系統(tǒng)性風險
C.通過投資組合方式,降低非系統(tǒng)性風險
D.通過股指期貨套期保值,回避非系統(tǒng)性風險
A.簡單價格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標加權(quán)
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動性
D.復(fù)制時產(chǎn)生零碎股
A.若不考慮交易成本,6月30日的期貨理論價格為1515點
B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機會
C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機會
D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機會
A.交易費用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本
A.該投資者需要進行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約101份
C.現(xiàn)貨價值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
A.投資者持有股票組合,擔心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券,擔心債市下跌而影響收益
C.投資者計劃在未來持有股票組合,擔心股市上升而影響收益
D.投資者計劃在未來賣出股票組合,擔心股市下降而影響收益
最新試題
在期現(xiàn)套利中,只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
以下說法正確的是()。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當()兩個指標定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán),合約結(jié)算價為1.268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0.2%,Min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權(quán)的跌停板價為()。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。