多項選擇題假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504


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1.多項選擇題某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

A.股票組合比市場整體波動性高
B.股票組合市場風險高于平均市場風險
C.指數(shù)上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數(shù)下跌1％，股票組合上漲1.36％

3.多項選擇題股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

A.投機
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理

4.多項選擇題投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

A.通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風險
B.通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風險
C.通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風險
D.通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風險

5.多項選擇題股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

A.簡單價格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標加權(quán)

6.多項選擇題在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動性
D.復(fù)制時產(chǎn)生零碎股

7.多項選擇題假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點
B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機會
C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機會
D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機會

8.多項選擇題無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

A.交易費用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本

10.多項選擇題（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

A.投資者持有股票組合，擔心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券，擔心債市下跌而影響收益
C.投資者計劃在未來持有股票組合，擔心股市上升而影響收益
D.投資者計劃在未來賣出股票組合，擔心股市下降而影響收益

最新試題

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

題型：判斷題

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

題型：多項選擇題

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

題型：多項選擇題

以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

題型：多項選擇題

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

題型：多項選擇題

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

題型：多項選擇題

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

題型：多項選擇題

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。

題型：單項選擇題

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

題型：多項選擇題