A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期
B.一般來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
B.遠(yuǎn)期是在確定的未來(lái)時(shí)間按確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議
C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)商柜臺(tái)交易
D.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，而期貨合約的流動(dòng)性較好
E.期貨合約可以在確定的未來(lái)時(shí)間按不確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議

A.缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
D.缺口分析是一種比較高級(jí)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
E.缺口分析比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

A.它是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題
B.計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快
C.比歷史模擬方法更精確和可靠
D.如果一個(gè)因素的準(zhǔn)確性要提高10倍，就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上
E.可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)

A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收人下降
D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

A.兩種貨幣之間的匯率差
B.金額
C.期限
D.即期匯率
E.商品價(jià)格

A.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合同
B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類(lèi)
C.利率期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割
E.期貨交易具有規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的功能

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

A.指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸
B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)
C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債
D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

A.全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
B.部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
C.全部違約風(fēng)險(xiǎn)損失
D.全部損失