單項選擇題總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價值變化所導致的()。

A.全部市場風險損失
B.部分市場風險損失
C.全部違約風險損失
D.全部損失


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1.單項選擇題下列關(guān)于遠期利率合約的說法,正確的是()。

A.即期利率曲線可由遠期利率推斷
B.遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.債務(wù)人通過購買遠期利率合約,鎖定了未來的債務(wù)成本,規(guī)避了利率可能下降帶來的風險
D.債權(quán)人通過賣出遠期利率合約,保證了未來的投資收益,規(guī)避了利率可能上升帶來的風險

2.單項選擇題在商業(yè)銀行風險管理中,黃金價格的波動一般被納入()進行管理。

A.匯率風險
B.商品價格風險
C.信用風險
D.操作風險

3.單項選擇題關(guān)于久期缺口為正值時,以下的敘述不正確的是()。

A.如果市場利率下降,則資產(chǎn)與負債的價值都會增加
B.如果市場利率上升,則銀行最終的市場價值將減少
C.如果市場利率下降,則銀行最終的市場價值將減少
D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積

4.單項選擇題在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中,在市場風險計量與監(jiān)測的過程中,更具有實質(zhì)意義的是()。

A.公允價值和預(yù)期價值
B.市場價值和公允價值
C.名義價值和市場價值
D.內(nèi)在價值和名義價值

5.單項選擇題關(guān)于VaR的說法錯誤的是()。

A.均值VaR是以均值為基準測度風險的
B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的,度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
C.VaR的計算涉及置信水平與持有期
D.計算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

8.單項選擇題對于總敞口頭寸的理解不正確的是()。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和
B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險
C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額
D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

9.單項選擇題關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法,不正確的是()。

A.國際會計準則委員會將公允價值定義為:“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”
B.市場價值是指在評估基準日,買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值
C.與市場價值相比,公允價值的定義更廣、更概括
D.在大多數(shù)情況下,公允價值可以代表市場價值

10.單項選擇題下列關(guān)于收益率的說法不正確的是()。

A.收益率曲線是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài),正向、反向、水平、波動收益率曲線
C.正收益率曲線流動性較差
D.反收益率曲線表示投資曲線越長,收益率越高