A.具有降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用
B.幫助基金公司消除投資風(fēng)險(xiǎn)
C.降低單一資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.吸引更多的資金進(jìn)入基金市場(chǎng)
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A.規(guī)劃
B.實(shí)施
C.優(yōu)化管理
D.投資評(píng)估
A.買入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
A.買入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
A.買入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
A.短期
B.中期
C.長(zhǎng)期
D.不確定
A.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
B.投資組合保險(xiǎn)策略
C.恒定混合策略
D.買入并持有策略
A.優(yōu)于
B.劣于
C.相當(dāng)
D.不確定
A.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
B.買入并持有策略
C.變動(dòng)混合策略
D.投資組合保險(xiǎn)策略
A.投資組合保險(xiǎn)策略
B.買入并持有策略
C.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
D.投資組合策略
A.買入并持有策略
B.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.投資組合策略
最新試題
投資組合保險(xiǎn)策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯(cuò)誤的是（）。
投資組合保險(xiǎn)的形式包括（）。
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來(lái)改善資產(chǎn)配置的效果。（）
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（）
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過(guò)分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái)，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險(xiǎn)為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險(xiǎn)8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為（）。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零），曲線是一條典型的有效邊界。