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假定股票價值為31元,行權價為30元,無風險利率為10%,3個月的歐式看漲期權為3元,若不存在無風險套利機會,按照連續(xù)復利進行計算,3個月期的歐式看跌期權價格為()。(注:e^-10%*3/12=0.9753)
A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元
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單項選擇題
基于以下信息:當前滬深300指數的價格為2210點;無風險利率為4.5%(假設連續(xù)付息);6個月到期、行權價為K點的看漲期權的權利金為147.99點6個月到期、行權價為K點的看跌期權的權利金為137.93點則行權價K最有可能是()。
A.2150
B.2200
C.2250
D.2300
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單項選擇題
對于一個標的資產價格為2000點,行權價為2010點,90天后到期的看漲期權市場價格為6.53,在沒有套利機會的條件下,120天到期的看漲期權的價格最可能是()。
A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92
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