單項選擇題

假定股票價值為31元,行權價為30元,無風險利率為10%,3個月的歐式看漲期權為3元,若不存在無風險套利機會,按照連續(xù)復利進行計算,3個月期的歐式看跌期權價格為()。(注:e^-10%*3/12=0.9753)

A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元

微信掃碼免費搜題