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單項(xiàng)選擇題

基于以下信息：當(dāng)前滬深300指數(shù)的價格為2210點(diǎn)；無風(fēng)險利率為4.5%（假設(shè)連續(xù)付息）；6個月到期、行權(quán)價為K點(diǎn)的看漲期權(quán)的權(quán)利金為147.99點(diǎn)6個月到期、行權(quán)價為K點(diǎn)的看跌期權(quán)的權(quán)利金為137.93點(diǎn)則行權(quán)價K最有可能是（）。

A.2150
B.2200
C.2250
D.2300

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單項(xiàng)選擇題

對于一個標(biāo)的資產(chǎn)價格為2000點(diǎn)，行權(quán)價為2010點(diǎn)，90天后到期的看漲期權(quán)市場價格為6.53，在沒有套利機(jī)會的條件下，120天到期的看漲期權(quán)的價格最可能是（）。

A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92

單項(xiàng)選擇題

從理論上講，看漲期權(quán)的價格不會超過（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價值

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