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問答題

【案例分析題】
請(qǐng)觀察以下2項(xiàng)債券信息：

根據(jù)以上債券基本信息，假設(shè)平均回購(gòu)利率是4%。
對(duì)于能做債券套利的標(biāo)的，請(qǐng)計(jì)算理論最大回購(gòu)杠桿倍數(shù)，寫出計(jì)算過程。

答案： 100/（100-75）=4，可以通過回購(gòu)放大4倍杠桿。

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【【案例分析題】】
請(qǐng)觀察以下2項(xiàng)債券信息：

根據(jù)以上債券基本信息，假設(shè)平均回購(gòu)利率是4%。
對(duì)于能做債券套利的標(biāo)的，請(qǐng)計(jì)算理論最大回購(gòu)杠桿倍數(shù)，寫出計(jì)算過程。

答案： 100/（100-75）=4，可以通過回購(gòu)放大4倍杠桿。

【案例分析題】
請(qǐng)觀察以下2項(xiàng)債券信息：

根據(jù)以上債券基本信息，假設(shè)平均回購(gòu)利率是4%。
對(duì)于能做債券套利的標(biāo)的，請(qǐng)計(jì)算在理論最大回購(gòu)杠桿的條件下持有到期的年化收益率（YTM），寫出計(jì)算過程。

答案： 5.4776+3*（5.4776-4）=9.9104，理論最大年化收益率9.9104%。

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