你可能感興趣的試題

令x（t）是一個(gè)是不變的標(biāo)量隨機(jī)變量，它在加性高斯白噪聲v（t）中被觀測(cè)，即y（t）=x（t）+v（t）為觀測(cè)數(shù)據(jù)，若用kalman濾波器自適應(yīng)估計(jì)x（t），試設(shè)計(jì)kalman濾波器。
（1）構(gòu)造離散時(shí)間的狀態(tài)空間方程
（2）求出狀態(tài)變量想x（k）的更新公式。

設(shè)觀測(cè)量y（k）由有用信號(hào)s（k）和與s（k）不相關(guān)的零均值白噪聲e（k）相加而成，即
y（k）=s（k）+e（k）
且已估計(jì)出它們的相關(guān)函數(shù)分別為

求非因果維納濾波器的頻率特性。