設(shè)觀測量y(k)由有用信號s(k)和與s(k)不相關(guān)的零均值白噪聲e(k)相加而成,即
y(k)=s(k)+e(k)
且已估計(jì)出它們的相關(guān)函數(shù)分別為
求非因果維納濾波器的頻率特性。
平穩(wěn)信號s(k)形成的濾波器為
其中e(k)是零均值單位(即方差為1)白噪聲。求維納濾波器(其脈沖響應(yīng)序列的項(xiàng)數(shù)指定為2)。
觀測信號為y(k)=s(k)+e(k),其中有信號是s(k)為恒量平穩(wěn)序列,其統(tǒng)計(jì)特征已求得為
求維納濾波器。