單項(xiàng)選擇題一位客戶做空12月CBOT小麥,報(bào)3.53美元1/4。原始保證金為每蒲式耳10歐元;維持保證金為每蒲式耳8歐元。12月小麥?zhǔn)沼?.55美元1/4()

A.客戶收到100美元的追加保證金通知。
B.客戶收到2000美元的追加保證金通知。
C.客戶的帳上貸記100美元。
D.上述皆不是


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2.單項(xiàng)選擇題期貨合約息差所需的幅度,較凈多頭或凈空頭合約所需的幅度為低,原因如下()

A.價(jià)差與對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)相同
B.凈多頭或凈空頭頭寸的風(fēng)險(xiǎn)大于息差
C.所有的價(jià)差都是由套期保值者完成的
D.上述皆是

4.單項(xiàng)選擇題在獲得行使期權(quán)通知書(shū)后(即期權(quán)被執(zhí)行后),期權(quán)的賣方可以()

A.通過(guò)購(gòu)買相抵的期權(quán)來(lái)避免行使
B.以相抵的期貨交易,平倉(cāng)其期貨頭寸
C.繼續(xù)持有通過(guò)行使獲得的期貨頭寸
D.B或C任選

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于紐約證券交易所綜合指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨相對(duì)于對(duì)沖特定股票或投資組合的基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn),下列哪個(gè)選項(xiàng)是最合適的答案?這取決于()

A.價(jià)格與個(gè)股平均價(jià)格的關(guān)系
B.個(gè)股價(jià)格與股指的關(guān)系以及期貨價(jià)格與股指的關(guān)系
C.個(gè)股價(jià)格與股指的關(guān)系
D.期貨價(jià)格與股指的關(guān)系

6.單項(xiàng)選擇題如果待售合同的數(shù)量超過(guò)了買家的數(shù)量,你有()

A.支撐位/支持水平
B.賣出壓力(拋售壓力)
C.購(gòu)買壓力
D.配置稠密區(qū)(震蕩區(qū);密集區(qū))

10.單項(xiàng)選擇題在執(zhí)行“看漲期權(quán)”選項(xiàng)后,作者將()

A.以行權(quán)價(jià)格在相關(guān)期貨合約中指定空頭頭寸。
B.以行權(quán)價(jià)格在相關(guān)期貨合約中指定多頭頭寸。
C.分配一份與內(nèi)在價(jià)值相等的資金交付通知。
D.以當(dāng)前期貨價(jià)格在標(biāo)的期貨合約中指定多頭頭寸。

最新試題

交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

期貨交易可以通過(guò)()來(lái)了結(jié)。

題型:多項(xiàng)選擇題

大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()

題型:判斷題

一般而言,套期保值交易()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對(duì)()有利。

題型:多項(xiàng)選擇題

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過(guò)()實(shí)現(xiàn)。

題型:多項(xiàng)選擇題

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題