A.價(jià)差與對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)相同
B.凈多頭或凈空頭頭寸的風(fēng)險(xiǎn)大于息差
C.所有的價(jià)差都是由套期保值者完成的
D.上述皆是
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A.$21228.80
B.$2068.88
C.$2098.88
D.$1064.44
A.通過(guò)購(gòu)買相抵的期權(quán)來(lái)避免行使
B.以相抵的期貨交易,平倉(cāng)其期貨頭寸
C.繼續(xù)持有通過(guò)行使獲得的期貨頭寸
D.B或C任選
A.價(jià)格與個(gè)股平均價(jià)格的關(guān)系
B.個(gè)股價(jià)格與股指的關(guān)系以及期貨價(jià)格與股指的關(guān)系
C.個(gè)股價(jià)格與股指的關(guān)系
D.期貨價(jià)格與股指的關(guān)系
A.支撐位/支持水平
B.賣出壓力(拋售壓力)
C.購(gòu)買壓力
D.配置稠密區(qū)(震蕩區(qū);密集區(qū))
A.$100,000
B.$130,000
C.$200,000
D.$230,000
投資者買入4月400美元的GOLDFUTURES電話,收取21.00美元的溢價(jià),同時(shí)以4萬(wàn)美元的價(jià)格出售4月430美元的GOLDFUTURES電話。這個(gè)職位是()
1.垂直呼叫傳播
2.水平呼叫傳播
3.牛市呼叫傳播
4.熊市呼叫傳播
A.1和3
B.2和3
C.2和4
D.1和4
A.以行權(quán)價(jià)格在相關(guān)期貨合約中指定空頭頭寸。
B.以行權(quán)價(jià)格在相關(guān)期貨合約中指定多頭頭寸。
C.分配一份與內(nèi)在價(jià)值相等的資金交付通知。
D.以當(dāng)前期貨價(jià)格在標(biāo)的期貨合約中指定多頭頭寸。
A.多頭看漲多頭期貨
B.多頭看漲空頭期貨
C.買空期貨
D.賣空期貨
E.多頭買入空頭賣出
F.空頭買入多頭賣出
G.長(zhǎng)期買進(jìn)長(zhǎng)期賣出
H.短期賣出短期買進(jìn)
I.多頭期貨
最新試題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法,正確的有()。
下列()是實(shí)值期權(quán)。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告,同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉(cāng)的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。