投資學(xué)概論不定項選擇每日一練(2019.06.19)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)你擁有一個風(fēng)險資產(chǎn)組合，其期望收益為15%。無風(fēng)險收益率為5%。如果你按70%的比例投資于風(fēng)險組合，并將其余部分投資于無風(fēng)險，那么你的投資組合期望收益率為（）。

2.判斷題CAPM模型和APT模型都假設(shè)投資者是風(fēng)險規(guī)避的。

3 假定市場可以用下面三種系統(tǒng)風(fēng)險及相應(yīng)的風(fēng)險溢價進行描述，工業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)險溢價為6%，利率風(fēng)險溢價為2%，消費者信心風(fēng)險溢價為4%，使用套利定價理論確定該股票的均衡收益率。若無風(fēng)險利率為6％，該股票的期望收益率為（）。

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4 動性溢價使得市場期望理論下的利率期限結(jié)構(gòu)（）。

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5.判斷題半強效性假設(shè)成立，證券的價格會迅速、準(zhǔn)確地根據(jù)可獲得的所有公開信息進行調(diào)整。意味著投資者既不能依靠技術(shù)分析也不能依靠基礎(chǔ)分析來賺取超額利潤。

參考答案：正確