期貨從業(yè)章節(jié)練習(2020.04.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

2.名詞解釋限價指令

是指執(zhí)行時必須按限定價格或更好的價格成交的指令。下達限價指令時，客戶必須指明具體的價位。

3 假設(shè)某投資機構(gòu)有300萬元，該機構(gòu)看中AB兩只股票，股價分別為40元和20元，β系數(shù)分別為1.5和0.6，該機構(gòu)投入200萬元買入A股票，投入100萬元買入B股票，則股票組合的β系數(shù)為（）。

4.問答題合約代碼分別是哪些？

5.判斷題強行平倉制度是指期貨公司按照有關(guān)規(guī)定對客戶持倉實行平倉的一種強制措施。（）

6.問答題一元線性回歸最小二乘估計的表達式是什么？

一元線性回歸方程是一條直線，最小二乘估計的表達式如下：

7 任何單位或者個人違反《期貨交易管理條例》規(guī)定，情節(jié)嚴重的，由國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)宣布該個人、該單位或者該單位的直接責任人員為期貨市場()。

8 假設(shè)外匯交易者預(yù)期未來的一段時間內(nèi)，近期合約的價格漲幅會大于遠期合約的價格漲幅，那么交易者應(yīng)該進行（）。

9.判斷題通過股指期貨的套期保值交易，可以規(guī)避股稟市場系統(tǒng)性風睡的影響。（）

10 期貨交易所規(guī)定，賣方必須在到期的期貨合約的交割日前將商品運抵（）。