A.甲方只能是期權(quán)的買方 B.甲方可以期期權(quán)來對沖風(fēng)險 C.甲方?jīng)]法通過期權(quán)承擔(dān)風(fēng)險來謀取收益 D.假如通過場內(nèi)期權(quán),甲方滿足既定需求的成本更高
A.1 B.2 C.8 D.15
A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega
A.結(jié)合期貨價格的波動率和成交持倉量的關(guān)系,可以判斷行情的走勢 B.利用期貨價格的波動率的均值回復(fù)性,可以進(jìn)行行情研判 C.利用波動率指數(shù)對多個品種的影響,可以進(jìn)行投資決策 D.構(gòu)造投資組合的過程中,一般選用波動率小的品種
A.做多 B.做空 C.平倉空頭頭寸 D.買遠(yuǎn)月合約,賣近月合約
A.IF1401 B.IF1402 C.IF1403 D.IF1409
A.10 B.20 C.50 D.100