你可能感興趣的試題

A.蒙特卡洛模擬法雖然計算量較大，但這種方法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計算VaR值方法
B.蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風(fēng)險因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險因子變動的過程
C.蒙特卡洛模擬法以風(fēng)險因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值
D.蒙特卡洛模擬每次都可以得到組合在期末可能出現(xiàn)的值，在進(jìn)行足夠數(shù)量的模擬之后，組合價值的模擬分布將會收斂于組合的真實(shí)分布，繼而求出最后的組合VaR值

A.政府發(fā)行的證券
B.發(fā)行量大的證券
C.市場影響力大的證券
D.市場流動性大的證券