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單項選擇題

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

A.幾何布朗運動
B.普通布朗運動
C.標準布朗運動
D.馬爾科夫隨機過程

你可能感興趣的試題

多項選擇題

某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24

單項選擇題

關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）

A.提前執(zhí)行美式看漲期權可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權可能是明智的
C.同等條件下，美式期權比歐式期權貴
D.同等條件下，美式期權比歐式期權便宜

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