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填空題

期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格對(duì)歐式看漲期權(quán)影響是正向的，對(duì)歐式看跌期權(quán)影響是（），對(duì)美式看漲期權(quán)影響是（）。

答案：反向的；正向的

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二叉樹方法使用離散的模型模擬資產(chǎn)價(jià)格的連續(xù)運(yùn)動(dòng)，利用（）和（）匹配來確定相關(guān)系數(shù)。

答案：均值；方差

提前執(zhí)行無收益資產(chǎn)美式看漲期權(quán)是（），提前執(zhí)行有收益資產(chǎn)美式看漲期權(quán)是（）。

答案：不合理的；可能合理的