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問答題
【簡答題】對于某資產(chǎn)，其期貨價格通常低于現(xiàn)貨價格，這是多頭對沖頭寸會很吸引人。解釋這一觀點(diǎn)。
答案：
多頭即買空，當(dāng)期貨價格低于現(xiàn)貨價即期貨價被低估，賣現(xiàn)貨買期貨就能投機(jī)獲利，利潤為現(xiàn)貨價*數(shù)量-期貨價*數(shù)量-手續(xù)費(fèi)傭金等...
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問答題
【簡答題】中航油（新加坡）2004年年底公告，由于衍生品投機(jī)損失5.5億美元。請了解中航油衍生品的投機(jī)情況，分析衍生品交易的風(fēng)險控制到底出現(xiàn)了什么問題。這對國有企業(yè)風(fēng)險管理有何啟示？（網(wǎng)上可找到相關(guān)資料）
答案：
投機(jī)情況：預(yù)判油價下跌-——賣出看漲期權(quán)——預(yù)判與現(xiàn)實不合—...
問答題
【簡答題】最優(yōu)對沖比可由期貨價格（y軸）回歸于現(xiàn)貨價格（x軸）的斜率估計值得出。這種表述準(zhǔn)確嗎？為什么？
答案：
不準(zhǔn)確。根據(jù)企業(yè)實際情況和期貨走勢逐步增加套保，現(xiàn)貨貿(mào)易有便宜賣的有賣的貴的，在大量交易無法確定準(zhǔn)確的現(xiàn)貨價格。
