問(wèn)答題

【計(jì)算題】2013年6月13日滬銅1311期貨價(jià)格為51430元/噸，如果當(dāng)天銅的現(xiàn)貨價(jià)格為51100元/噸，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)市場(chǎng)利率在什么范圍時(shí)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)？

答案： 51430=51100（1+r）^5/12,r=15.57%。即當(dāng)市場(chǎng)利率不大于15.57%時(shí)，存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。

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