你可能感興趣的試題

1992年法馬和弗倫奇在他們的研究中發(fā)現(xiàn)（）。

A.公司的規(guī)模比貝塔值更能描述投資組合的收益率
B.貝塔值比公司的規(guī)模更能描述投資組合的收益率
C.貝塔值比市場(chǎng)/賬面比率更能描述投資組合的收益率
D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素比貝塔值更能描述投資組合的收益率
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

多因素模型的檢驗(yàn)證明了（）。

A.單因素模型在估計(jì)證券收益率方面有更好的解釋功能
B.宏觀經(jīng)濟(jì)變量不能解釋證券收益率的估計(jì)
C.通過合理的投資組合，可以防止某些經(jīng)濟(jì)因素對(duì)未來消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生影響
D.多因素模型無效
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

【簡(jiǎn)答題】討論約翰・林特納（1965年）、默頓・米勒和麥倫・舒爾斯（1972年）關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性研究的結(jié)果。

你可能感興趣的試題

1992年法馬和弗倫奇在他們的研究中發(fā)現(xiàn)（）。

多因素模型的檢驗(yàn)證明了（）。

【簡(jiǎn)答題】討論約翰・林特納（1965年）、默頓・米勒和麥倫・舒爾斯（1972年）關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性研究的結(jié)果。

1992年法馬和弗倫奇在他們的研究中發(fā)現(xiàn)（）。