單項(xiàng)選擇題

對(duì)久期的不正確理解是（）。

A.用以衡量債券持有者在收回本金之前，平均需要等待的時(shí)間
B.是對(duì)固定收益類證券價(jià)格相對(duì)易變性的一種量化估算
C.是指這樣一個(gè)時(shí)點(diǎn)，在這一時(shí)點(diǎn)之前的債券現(xiàn)金流總現(xiàn)值恰好與這一時(shí)點(diǎn)后的現(xiàn)金流總現(xiàn)值相等
D.與債券的息票高低有關(guān)，與債券到期期限無關(guān)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)一年期的歐式股票看漲期權(quán)，無風(fēng)險(xiǎn)利率是3%，股票的股息率是2%，標(biāo)準(zhǔn)差是3%，那么股票上漲的風(fēng)險(xiǎn)中性概率是（）。

A.0.67
B.0.97
C.1.00
D.1.03

單項(xiàng)選擇題

一年期的歐式看跌股票期權(quán)價(jià)格是5元，股票價(jià)格是25元，執(zhí)行價(jià)格是27.50。一年的無風(fēng)險(xiǎn)利率是6%，那么對(duì)應(yīng)的看漲期權(quán)的價(jià)格是（）。

A.0
B.3.89
C.4.10
D.5

對(duì)久期的不正確理解是（）。

你可能感興趣的試題

假設(shè)一年期的歐式股票看漲期權(quán)，無風(fēng)險(xiǎn)利率是3%，股票的股息率是2%，標(biāo)準(zhǔn)差是3%，那么股票上漲的風(fēng)險(xiǎn)中性概率是（）。

一年期的歐式看跌股票期權(quán)價(jià)格是5元，股票價(jià)格是25元，執(zhí)行價(jià)格是27.50。一年的無風(fēng)險(xiǎn)利率是6%，那么對(duì)應(yīng)的看漲期權(quán)的價(jià)格是（）。

對(duì)久期的不正確理解是（）。

假設(shè)一年期的歐式股票看漲期權(quán)，無風(fēng)險(xiǎn)利率是3%，股票的股息率是2%，標(biāo)準(zhǔn)差是3%，那么股票上漲的風(fēng)險(xiǎn)中性概率是（）。

一年期的歐式看跌股票期權(quán)價(jià)格是5元，股票價(jià)格是25元，執(zhí)行價(jià)格是27.50。一年的無風(fēng)險(xiǎn)利率是6%，那么對(duì)應(yīng)的看漲期權(quán)的價(jià)格是（）。