問(wèn)答題如何構(gòu)建熊市價(jià)差策略?

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10.單項(xiàng)選擇題賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為50元的平值認(rèn)購(gòu)股票期權(quán),假設(shè)合約單位為1000,為盡量接近Delta中性,應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略?()

A.買(mǎi)入1000股標(biāo)的股票
B.賣(mài)出1000股標(biāo)的股票
C.買(mǎi)入500股標(biāo)的股票
D.賣(mài)出500股標(biāo)的股票

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某股票的價(jià)格為50元,其行權(quán)價(jià)為51元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金為2元,則檔該股票價(jià)格每上升1元時(shí),其權(quán)利金變動(dòng)最有可能為以下哪種?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

波動(dòng)率微笑是指當(dāng)其他臺(tái)約條款相同時(shí),()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格(),對(duì)買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大,當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格(),對(duì)買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于現(xiàn)價(jià)為11元的某一標(biāo)的證券,其行權(quán)價(jià)格為10元、1個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為1.5元,則買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)該認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為(),若到期日標(biāo)的證券價(jià)格為12.5元,那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)持有到期的利潤(rùn)率=扣除成本后的盈利/成本為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

蝶式認(rèn)沽策略指的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶B在公司的全部賬戶凈資產(chǎn)為90萬(wàn)元,近6個(gè)月日均持有滬深市值為55萬(wàn)元,則客戶B的買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)額度為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

二級(jí)投資者可以進(jìn)行的個(gè)股期權(quán)交易類型包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如何計(jì)算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)?

題型:?jiǎn)柎痤}

對(duì)于即將到期的合約,以下哪種情況風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)最小?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如何計(jì)算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)?

題型:?jiǎn)柎痤}