<blockquote id="erjkn"><th id="erjkn"></th></blockquote>

<b id="erjkn"></b>

<b id="erjkn"></b>

問答題

【計算題】股票價格為50元，無股息，6個月后到期，執(zhí)行價格為55元的歐式看漲期權(quán)價格為3元，同樣期限和執(zhí)行價格的歐式看跌期權(quán)價格為7.5元，年利率為5%。問是否存在套利機會，如果存在，該如何套利？

答案：根據(jù)看漲-看跌期權(quán)平價關(guān)系式，。由題意得代入上式，等式左邊為56.64，等式右邊為57.5，兩邊不相等，因此存在套利機會...

你可能感興趣的試題

【計算題】1份4個月后到期的歐式看跌期權(quán)價格為1.5元。股票價格為47元，執(zhí)行價格為50元，利率為6%，股票無股息。問是否存在套利機會，如果存在，該如何套利？

答案：歐式看跌期權(quán)的價格下限為。目前期權(quán)價格低于該下限，因此存在套利機會，投資者可買入借入金額為的資金來買入股票和期權(quán)，以獲得...

【計算題】用B-S-M公式求無紅利支付股票的歐式看跌期權(quán)的價格。其中股票價格為＄60，執(zhí)行價格為＄58，無風險年收益率為5%，股價年波動率為35%，到期日為6個月。

答案：

<div id="03w8h"></div>