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問答題
【計(jì)算題】股票價(jià)格為50元，無股息，6個(gè)月后到期，執(zhí)行價(jià)格為55元的歐式看漲期權(quán)價(jià)格為3元，同樣期限和執(zhí)行價(jià)格的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為7.5元，年利率為5%。問是否存在套利機(jī)會(huì)，如果存在，該如何套利？
答案：
根據(jù)看漲-看跌期權(quán)平價(jià)關(guān)系式，。由題意得代入上式，等式左邊為56.64，等式右邊為57.5，兩邊不相等，因此存在套利機(jī)會(huì)...
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問答題
【計(jì)算題】1份4個(gè)月后到期的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為1.5元。股票價(jià)格為47元，執(zhí)行價(jià)格為50元，利率為6%，股票無股息。問是否存在套利機(jī)會(huì)，如果存在，該如何套利？
答案：
歐式看跌期權(quán)的價(jià)格下限為。目前期權(quán)價(jià)格低于該下限，因此存在套利機(jī)會(huì)，投資者可買入借入金額為的資金來買入股票和期權(quán)，以獲得...
