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協(xié)方差與相關(guān)系數(shù),都可以用來衡量兩個隨機變量的相關(guān)性,但有時兩者的正負符號不一致。
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作為投資組合內(nèi)的某項資產(chǎn)通常比單獨投資該項資產(chǎn)有更低的風險。
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當一個投資方案有較高期望收益率,另一個投資方案有較低的標準差時,投資者應(yīng)選擇標準差高的方案進行投資。
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