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設(shè)有如下AR（2）過程：X_t=X_t-1-0.5X_t-2+ε_t，ε_t~N（0，0.5）。 
（1）寫出該過程的Yule-Walke方程，并由此解出ρ₁和ρ₂； 
（2）求X_t的方差。

設(shè)有如下數(shù)據(jù)： 
10，15，19，23，27.5，33，38，43，47.5，53，58.7，63.4， 
68.6，74.5，80.4，86.1，91.8，98.5，105.5，112，118.5
已知此數(shù)據(jù)序列為ARIMA（1，1，0）模型序列，試建立此序列模型，并對(duì)第22期數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)。