A.β系數(shù)可以為負數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險
D.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
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A.甲投資人的標準差為18%
B.甲投資人的期望報酬率20%
C.甲投資人的期望報酬率22.4%
D.甲投資人的標準差為28%
A.最低的預期報酬率為6%
B.最高的預期報酬率為8%
C.最高的標準差為15%
D.最低的標準差為10%
A.預期報酬率
B.各種可能的報酬率的概率分布
C.預期報酬率的標準差
D.預期報酬率的方差
A.貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風險
B.標準差度量投資的非系統(tǒng)風險
C.方差度量投資的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
D.變異系數(shù)度量的單位期望報酬承擔的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
A.有效年利率除以年內(nèi)計息次數(shù)
B.報價利率與年內(nèi)復利次數(shù)的乘積
C.報價利率除以年內(nèi)計息次數(shù)
D.(1+有效年利率)1/m-1
A.每期期末支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額/折現(xiàn)率
B.每期期初支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額+年金額/折現(xiàn)率
C.無限期定額支付的年金.稱為永續(xù)年金
D.永續(xù)年金可以計算出終值
A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1
B.普通年金終值系數(shù)×投資回收系數(shù)=1
C.普通年金終值系數(shù)×(1+折現(xiàn)率)=預付年金現(xiàn)值系數(shù)
D.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×(1+折現(xiàn)率)=預付年金終值系數(shù)
A.年金的第一次支付發(fā)生在若干期之后
B.沒有終值
C.年金的現(xiàn)值與遞延期無關
D.年金的終值與遞延期無關
A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關,而且與各證券之問報酬率的協(xié)方差有關
B.持有多種彼此不完全正相關的證券可以降低風險
C.資本 市場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險和報酬的權(quán)衡關系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權(quán)衡關系
A.預期報酬率的概率分布越窄,投資風險越小
B.預期報酬率的概率分布越窄,投資風險越大
C.預期報酬率的標準差越大,投資風險越大
D.預期報酬率的變異系數(shù)越大,投資風險越大
最新試題
計算A與B方案的標準差;
甲公司擬投資于兩種證券X和Y,兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)為0.3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算,投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是()。
判斷A和B方案哪個好?
下列關于資金時間價值系數(shù)關系的表述中,不正確的有()。
下列有關證券組合投資風險的表述中,正確的有()
A證券的預期報酬率為12%,標準差為15%;B證券的預期報酬率為18%,標準差為20%。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線,有效邊界與機會集重合,以下結(jié)論中正確的有()。
下列關于單個證券投資風險度量指標的表述中,正確的有()
下列關于證券市場線的說法中,正確的有()。
下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中,正確的是()。
關于證券投資組合理論的以下表述中,正確的是()。