多項(xiàng)選擇題

A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12%,標(biāo)準(zhǔn)差為15%;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于該兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線,有效邊界與機(jī)會(huì)集重合,以下結(jié)論中正確的有()。

A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券

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