A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合，所以報(bào)酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來(lái)越慢
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A.10％
B.10.5％
C.10.25％
D.9.5％
A.3052.55萬(wàn)元和1年
B.3357.81萬(wàn)元和1年
C.3693.59萬(wàn)元和1年
D.3052.55萬(wàn)元和2年
A.68.30
B.82.64
C.75.13
D.165.28
A.不同到期期限的債券無(wú)法相互替代
B.到期期限不同的各種債券的利率取決于該債券的供給與需求
C.長(zhǎng)期債券的利率等于在其有效期內(nèi)人們所預(yù)期的短期利率的平均值
D.長(zhǎng)期債券的利率等于長(zhǎng)期債券到期之前預(yù)期短期利率的平均值與隨債券供求狀況變動(dòng)而變動(dòng)的流動(dòng)性溢價(jià)之和
A.曲線上的點(diǎn)均為有效組合
B.曲線上報(bào)酬率最低點(diǎn)是最小方差組合點(diǎn)
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
D.兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近，曲線彎曲程度越小
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
A.X、Y點(diǎn)
B.XR曲線
C.RY曲線
D.XRY曲線
A.在確定是否對(duì)證券進(jìn)行投資時(shí)，以報(bào)價(jià)利率為評(píng)判的依據(jù)
B.有效年利率大于等于報(bào)價(jià)利率
C.報(bào)價(jià)利率不變時(shí)，有效年利率隨著每年復(fù)利次數(shù)的增加成比例遞增
D.有效年利率和報(bào)價(jià)利率同向變化
A.17908
B.17623
C.7908
D.7623
最新試題
A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為15％；B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％。投資于該兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
下列關(guān)于報(bào)價(jià)利率與有效年利率的說(shuō)法中，正確的是（）。
計(jì)息期利率等于（）。
證券市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率是16％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，甲投資人以自有資金100萬(wàn)元和按6％的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入的資金40萬(wàn)元進(jìn)行證券投資，甲投資人的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是（）。
下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中，正確的有（）
下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的表述中，屬于預(yù)期理論觀點(diǎn)的是（）。
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計(jì)劃從第4年初開(kāi)始，無(wú)限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價(jià)值為（）元。
下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的表述中，正確的有（）。
關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法中，正確的是（）。
遞延年金具有如下特點(diǎn)（）。