單項選擇題

假設(shè)A證券的預(yù)期報酬率為10％，標準差為12％，B證券的預(yù)期報酬率為18％，標準差為20％，A證券、B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0．25，若各投資50％，則投資組合的標準差為（）。

A.16％
B.12.88％
C.10.26％
D.13.79％

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