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單項選擇題

在使用VaR模型計量相應的風險，下面哪個選項所對應的VaR模型置信度最高？（）

A.經濟資本計量模型
B.高級計量法中的OpVaR
C.內部模型法中的VaR
D.高級內部評級法中的信用VaR體系

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單項選擇題

期限是10年的季度LIBOR浮動債權和期限是3年的固定利率債權，哪個產品的久期更加長？（）

A.根據(jù)銀行的資產負債結構決定
B.3年固定利率債權
C.10年季度LIBOR浮動債權

單項選擇題

下面針對銀行內部評級法的描述中正確的是（）。

A.高級法中所有的估算必須建立在至少7年的經驗數(shù)據(jù)積累之上
B.LGD的估算只需要根據(jù)經濟周期平均狀況的周期模型即可
C.高級法計量中的風險暴露時間期限必須采用2.5年的平均期限
D.高級計量法的模型至少需要建立8個信用等級，其中一個為違約評級，7個為非違約評級

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