單項選擇題

某機構(gòu)希望能夠?qū)_其期權(quán)組合的風險，選擇了Delta對沖，即經(jīng)過頭寸建立后，該期權(quán)組合的Delta變成了零，那么下面哪個項目是正確的？（）

A.該組合對市場價格任何變動長期免疫
B.該組合對市場價格小范圍變動長期免疫
C.該組合對市場價格小范圍變動短期免疫
D.該組合對市場價格任何變動都無法免疫

微信掃碼免費搜題