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單項選擇題

某銀行持有一項期權(quán)頭寸來對沖風(fēng)險。該期權(quán)使得持有人在期權(quán)有效期內(nèi)有一次機會按照對應(yīng)的資產(chǎn)的市場價格來改變行權(quán)價，則下面描述中正確的是哪項？（）

A.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場操縱風(fēng)險
B.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對家信用風(fēng)險
C.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場操縱風(fēng)險
D.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對家信用風(fēng)險

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單項選擇題

Brooks社區(qū)銀行持有20億美元的期權(quán)組合，并使用Delta法來估算該組合的VaR。如果該銀行表現(xiàn)出來的期權(quán)組合凈頭寸為多頭，則實際VaR與Delta參數(shù)法相比為多少？（）

A.實際大于Delta法結(jié)果
B.實際小于Delta法結(jié)果
C.實際等于Delta法結(jié)果
D.可能大于、可能小于

單項選擇題

一位交易員在不經(jīng)意間使用不正確的信息進行交易。隨后的市場波動導(dǎo)致銀行獲得收益。銀行是否應(yīng)當(dāng)將這個數(shù)額的收益包括到操作損失事件數(shù)據(jù)？（）

A.銀行應(yīng)包括此項收益在其操作損失事件數(shù)據(jù)，作為因操作風(fēng)險事件實現(xiàn)的收益
B.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因為它表明這個收益源自控制失敗，流程的缺陷
C.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序并記錄這個事件為市場風(fēng)險導(dǎo)致的損失
D.銀行不應(yīng)包括此事件在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因為它是不虧損的事件，而是市場風(fēng)險事件

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某銀行持有一項期權(quán)頭寸來對沖風(fēng)險。該期權(quán)使得持有人在期權(quán)有效期內(nèi)有一次機會按照對應(yīng)的資產(chǎn)的市場價格來改變行權(quán)價，則下面描述中正確的是哪項？（）

你可能感興趣的試題

Brooks社區(qū)銀行持有20億美元的期權(quán)組合，并使用Delta法來估算該組合的VaR。如果該銀行表現(xiàn)出來的期權(quán)組合凈頭寸為多頭，則實際VaR與Delta參數(shù)法相比為多少？（）

一位交易員在不經(jīng)意間使用不正確的信息進行交易。隨后的市場波動導(dǎo)致銀行獲得收益。銀行是否應(yīng)當(dāng)將這個數(shù)額的收益包括到操作損失事件數(shù)據(jù)？（）

某銀行持有一項期權(quán)頭寸來對沖風(fēng)險。該期權(quán)使得持有人在期權(quán)有效期內(nèi)有一次機會按照對應(yīng)的資產(chǎn)的市場價格來改變行權(quán)價，則下面描述中正確的是哪項？（）

Brooks社區(qū)銀行持有20億美元的期權(quán)組合，并使用Delta法來估算該組合的VaR。如果該銀行表現(xiàn)出來的期權(quán)組合凈頭寸為多頭，則實際VaR與Delta參數(shù)法相比為多少？（）

一位交易員在不經(jīng)意間使用不正確的信息進行交易。隨后的市場波動導(dǎo)致銀行獲得收益。銀行是否應(yīng)當(dāng)將這個數(shù)額的收益包括到操作損失事件數(shù)據(jù)？（）