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單項(xiàng)選擇題

一個(gè)銀行使用99%的置信度來(lái)計(jì)算VaR。在250個(gè)交易日中該銀行預(yù)計(jì)會(huì)有多少天損失超過(guò)VaR值？（）

A.0to1
B.1to2
C.2to3
D.5to6

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單項(xiàng)選擇題

甲公司為執(zhí)行一個(gè)收購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買了一個(gè)日元?dú)W式看漲期權(quán)（歐式期權(quán)即只能在到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)），如果到期日日元不漲反跌，則該公司（）。

A.會(huì)行權(quán)并盈利
B.不會(huì)行權(quán)但可能實(shí)現(xiàn)盈利
C.會(huì)行權(quán)但不盈利
D.不會(huì)行權(quán)并虧損

單項(xiàng)選擇題

銀行如何使用一個(gè)99%風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型來(lái)度量1%由模型所不能度量的結(jié)果所造成的風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.使用100%置信度
B.這些風(fēng)險(xiǎn)歸結(jié)到操作風(fēng)險(xiǎn)中
C.用壓力測(cè)試
D.用情景分析

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