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單項(xiàng)選擇題

以下不是期權(quán)面臨的風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.標(biāo)的工具固有的風(fēng)險(xiǎn)
D.集中度風(fēng)險(xiǎn)

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單項(xiàng)選擇題

1996年市場風(fēng)險(xiǎn)修正案對(duì)哪些市場風(fēng)險(xiǎn)建立資本要求？（）

A.銀行交易賬戶中與利率相關(guān)的工具
B.銀行交易賬戶中的股票
C.所有外匯及商品頭寸
D.以上都是

單項(xiàng)選擇題

未來建立風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當(dāng)前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當(dāng)前市場價(jià)值
3.估計(jì)頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計(jì)市場價(jià)格變動(dòng)，這種變動(dòng)應(yīng)符合所有市場價(jià)格的相互依賴情況
5.使用變動(dòng)后的市場價(jià)格重估頭寸
其中可以從銀行每日會(huì)計(jì)程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？

A.12
B.123
C.125
D.1234

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