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問答題

【計算題】試推導無收益資產歐式看漲期權與看跌期權的平價關系。

答案：

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【計算題】一種股票的現價為96美元，執(zhí)行價為98美元的3個月看漲期權價格為4.8美元，某投資者預期股票價格將要上升，正在猶豫時買進100股股票現貨，還是買入20手看漲期權，兩種策略投資額均是9600美元。你會給他什么建議？

答案：

期權的時間價值

答案：期權的時間價值是指在期權有效期內標的資產價格波動為期權持有者帶來收益的可能性所隱含的價值。