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A.是比利率敏感性缺口分析更為先進的利率風(fēng)險計量方法
B.不能反映基準風(fēng)險
C.不考慮及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異
D.利率變化越大其分析的結(jié)果越不準確
E.資產(chǎn)和負債未來現(xiàn)金流的確定、利率變動的預(yù)測及前提條件的設(shè)立等帶有很大的主觀性
F.不考慮利率不敏感的資產(chǎn)和負債的狀況

A.缺口分析是一種高級的、較準確的利率風(fēng)險計量方法
B.缺口分析假定同一時間段內(nèi)的所有頭寸到期時間或重新定價時間相同
C.缺口分析不考慮因利率環(huán)境改變而引起的支付時間的變化
D.缺口分析反映利率變動對非利息收入和費用的影響
E.缺口分析主要衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響
F.缺口分析假定資產(chǎn)利率的變化與負債利率的變化完全一致