單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于期權(quán)的條式和帶式組合的表述，不正確的是（）。

A.條式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的一份看漲期權(quán)和兩份看跌期權(quán)組成
B.帶式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的兩份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成
C.底部條式組合的最大損失為（-2C-P），底部帶式組合的最大損失為（-C-2P）
D.底部條式組合和帶式組合由期權(quán)多頭組成，頂部條式組合和帶式組合由空頭組成

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于垂直價差、水平價差和對角價差的表述不正確的是（）。

A.在垂直價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格不同而到期日相同
B.在水平價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格相同而到期日相同
C.在對角價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
D.在水平價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格和到期日都可以不同

單項(xiàng)選擇題

多頭看漲期權(quán)蝶式價差交易是指投資者（）一個協(xié)定價格較低的看漲期權(quán)，再（）一個協(xié)定價格較高的看漲期權(quán)，同時（）兩個協(xié)定價格介于上述兩個協(xié)定價格之間的看漲期權(quán)。

A.買進(jìn)；賣出；賣出
B.賣出；賣出；買進(jìn)
C.買進(jìn)；買進(jìn)；賣出
D.賣出；買進(jìn)；買進(jìn)

<strike id="s096g"></strike><div id="s096g"><listing id="s096g"></listing></div>

<b id="s096g"></b>

下列關(guān)于期權(quán)的條式和帶式組合的表述，不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于垂直價差、水平價差和對角價差的表述不正確的是（）。

多頭看漲期權(quán)蝶式價差交易是指投資者（）一個協(xié)定價格較低的看漲期權(quán)，再（）一個協(xié)定價格較高的看漲期權(quán)，同時（）兩個協(xié)定價格介于上述兩個協(xié)定價格之間的看漲期權(quán)。

下列關(guān)于垂直價差、水平價差和對角價差的表述不正確的是（）。

多頭看漲期權(quán)蝶式價差交易是指投資者（）一個協(xié)定價格較低的看漲期權(quán)，再（）一個協(xié)定價格較高的看漲期權(quán)，同時（）兩個協(xié)定價格介于上述兩個協(xié)定價格之間的看漲期權(quán)。