單項選擇題已知無風險資產(chǎn)的收益率為6%,市場組合的預期收益率為12%,股票A的β值為0.5,股票B的β值為2,則股票A和股票B的風險報酬分別為()

A.6%,12%
B.3%,12%
C.3%,6%
D.6%,10%


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題根據(jù)CAPM模型,下列說法錯誤的是()

A.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當一個證券定價合理時,阿爾法值為零
C.如果無風險利率降低,單個證券的收益率成正比降低
D.當市場達到均衡時,所有證券都在證券市場線上

4.單項選擇題如果風險的市值保持不變,則無風險利率的下降會()

A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動
D.使SML旋轉(zhuǎn)

6.單項選擇題關(guān)于預期收益率、無風險利率、某證券的β值、市場風險溢價四者的關(guān)系,下列各項描述正確的是()

A.市場風險溢價=無風險利率+某證券的β值X預期收益率
B.無風險利率=預期收益率+某證券的β值X市場風險溢價
C.預期收益率=無風險利率+某證券的β值X市場風險溢價
D.預期收益率=無風險利率-某證券的β值X市場風險溢價

7.單項選擇題如果將β為0.75的股票增加到市場組合中,那么市場組合的風險()

A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無任何變化
D.可能上升也可能下降

9.單項選擇題證券市場線描述的是()

A.證券的預期收益率與其總風險的關(guān)系
B.市場資產(chǎn)組合是風險性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場組合收益的關(guān)系
D.由市場組合與無風險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預期收益

最新試題

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說法不正確的是()

題型:單項選擇題

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()

題型:單項選擇題

某投資者對風險毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()

題型:單項選擇題

在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中,夏普比率就是()。

題型:單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。

題型:單項選擇題

按照風險可否分散,證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險,以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是()

題型:單項選擇題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。

題型:單項選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間,那么他將()

題型:單項選擇題

假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當期收益率為()

題型:單項選擇題

關(guān)于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()

題型:單項選擇題