單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于Credit Risk+模型的說法，不正確的是（）。

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布
C.認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的
D.根據(jù)火災(zāi)險的財(cái)險精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進(jìn)行分析

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