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問答題
【計算題】一份本金為10億美元的利率互換還有10個月的期限。這筆互換規(guī)定以6個月的LIBOR利率互換交換12%的年利率（每半年計一次復(fù)利）。市場上對交換6個月的LIBOR利率的所有期限的利率的平均報價為10%（連續(xù)復(fù)利）。兩個月前6個月的LIBOR利率為9.6%。請問上述互換對支付浮動利率的那一方價值為多少？
答案：
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問答題
【簡答題】
X公司和Y公司的各自在市場上的10年期500萬美元的投資可以獲得的收益率為：
X公司希望以固定利率進(jìn)行投資，而Y公司希望以浮動利率進(jìn)行投資。請設(shè)計一個利率互換，其中銀行作為中介獲得的報酬是0.2%的利差，而且要求互換對雙方具有同樣的吸引力。
答案：
可以由X帶Y進(jìn)行浮動利率投資，Y帶X進(jìn)行固定利率投資，易看出合作下收益率增加0.8%，扣除銀行的報酬，剩余0.6%，要使...
