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問答題
【計算題】你管理的股票基金的預期風險溢價為10%，標準差為14%，短期國庫券利率為6%。你的委托人決定將60000美元投資于你的股票基金，將40000美元投資于貨幣市場的短期國庫券基金，你的委托人的資產(chǎn)組合的期望收益率與標準差各是多少？
答案：
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問答題
【簡答題】假如投資者意識到股票市場上存在著更高的波動性，投資者認為股票的預期收益率會有何變化？
答案：
假定偏好不變，也就是說，不變的風險厭惡系數(shù)A，在風險資產(chǎn)組合的最優(yōu)投資方程中的分母會更高。投資于風險資產(chǎn)組合的比例根據(jù)預...
