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單項(xiàng)選擇題

特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

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單項(xiàng)選擇題

已知無風(fēng)險(xiǎn)利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算（）。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.信息比率

單項(xiàng)選擇題

某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。

A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38

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